La varianza es una medida estadística que indica la distancia de un conjunto de números desde su valor medio, que es la distancia a la que los valores de ese conjunto se desvían del promedio. Por lo tanto, se denomina "medida de dispersión" o "variable aleatoria".
La variable aleatoria X se indica en las estadísticas mediante la fórmula Var(X), que por lo tanto proporciona una medida de lo variados que son los valores asumidos por la variable.
En finanzas, la varianza se utiliza para expresar el promedio de las distancias cuadráticas (cuadradas) de los rendimientos individuales en una cartera desde su valor medio.
En las inversiones, por lo tanto, la varianza también significa volatilidad. Y la volatilidad es un riesgo.
La varianza de los valores individuales es un valor central en la optimización de una cartera. Gracias al valor ofrecido por la varianza, es posible calcular l’asset allocation, es decir, la composición de los valores individuales en relación con el riesgo y el rendimiento.
