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25/03/2021 - Bankia SA: Annual Report

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IRP marzo 2020

INFORMACIÓN CON RELEVANCIA PRUDENCIAL PILAR 3 Marzo 2020

ÍNDICE TABLAS

ÍNDICE TABLAS
HIPERVÍNCULO TABLA
Tabla 1 Ratio LCR Regulatorio
Tabla 2 Desglose del Colchón de Activos Líquidos regulatorio
Tabla 3 Detalle LCR (datos medios mensuales) (EU LIQ1)
Tabla 4 Capital de Nivel 1 Ordinario (CET1)
Tabla 5 Capital de Nivel 1 Adicional (AT1) y Capital de Nivel 1 (TIER I)
Tabla 6 Capital de Nivel 2 (TIER II) y Capital total
Tabla 7 Ratios, colchones de capital, umbrales, límites e instrumentos sujetos a exclusión gradual
Tabla 8 Visión general de los APR (OV1)
Tabla 9 Resumen de la conciliación de los activos contables y las exposiciones correspondientes a la ratio de apalancamiento (LRSum)
Tabla 10 Desglose de exposiciones dentro de balance (excluidos derivados, SFT y exposiciones excluidas) (LRSpl)
Tabla 11 Cuadro divulgativo común de la ratio de apalancamiento (LRCom)
Tabla 12 Estado flujo de Activos Ponderados por Riesgo (CR8)
Tabla 13 Estado de flujos de APR distribuidos por exposiciones de riesgo de mercado según el modelo IMA (MR2-B)

1

ÍNDICE TABLAS
Tabla 1 - Ratio LCR Regulatorio
Millones de € dic.-19 Mar-20
Activos líquidos de alta calidad (numerador) 33,329 31,335
Salidas de efectivo netas totales (denominador) 15,564 15,582
Ratio LCR Regulatorio 214% 201%

2

ÍNDICE TABLAS
Tabla 2 - Desglose del Colchón de Activos Líquidos regulatorio
Dec-19 Mar-20
Millones de € Valor de mercado Importe recortado Valor de mercado Importe recortado
Nivel 1 33,006 33,006 31,232 31,232
Caja y Bancos Centrales 11,418 11,418 8,853 8,853
Tesoros y garantía Soberanos 21,407 21,407 22,206 22,206
CCAA 180 180 173 173
Nivel 1B 251 233 7 7
CH no propias con rating AA- 251 233 7 7
Nivel 2A 0 0 5 4
CH no propias con rating A- 0 0 5 4
Nivel 2B 121 91 127 92
RMBS no propias AA- 120 90 113 85
Corporate BBB- a A+ 0 0 14 7
Resto 1 0 0 0
Total HQLA 33,377 33,329 31,372 31,335

3

ÍNDICE TABLAS
Tabla 3 - Detalle LCR (datos medios mensuales) (EU LIQ1)
Dec-19 Mar-20
Valor no ponderado total (promedio) Valor ponderado total (promedio) Valor no ponderado total (promedio) Valor ponderado total (promedio)
ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA) 34,263 33,849
SALIDAS DE EFECTIVO
Depósitos minoristas y depósitos de pequeñas empresas, de los cuales: 97,799 6,173 98,235 6,191
Depósitos estables 80,981 4,049 81,380 4,069
Depósitos menos estables 16,756 2,062 16,801 2,067
Financiación mayorista no garantizada 21,804 10,422 20,606 9,877
Depósitos operativos (todas las contrapartes) y depósitos en redes de cooperativas de crédito 7,727 1,883 7,545 1,838
Depósitos no operativos (todas las contrapartes) 13,743 8,205 12,697 7,676
Deuda no garantizada 334 334 363 363
Financiación mayorista garantizada 16 15
Requisitos adicionales 9,914 1,293 10,839 1,419
Salidas relacionadas con exposiciones en derivados y otros requisitos de garantía 326 326 351 351
Salidas relacionadas con la pérdida de financiación en instrumentos de deuda 34 34 32 32
Líneas de crédito y de liquidez 9,554 933 10,456 1,036
Otras obligaciones contractuales en materia de financiación 22 22 20 20
Otras obligaciones contingentes en materia de financiación 14,432 1,117 14,449 1,148
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO 19,043 18,669
ENTRADAS DE EFECTIVO
Operaciones de préstamo garantizadas (por ejemplo, pactos de recompra inversa) 836 10 736 5
Entradas derivadas de exposiciones al corriente de pago 3,711 1,951 3697 1940
Otras entradas de efectivo 22 22 29 29
(Diferencia entre el total de entradas ponderadas y el total de salidas ponderadas derivadas de operaciones en terceros países en los que existan restricciones de transferencia u operaciones denominadas en divisas no convertibles) 0 0
(Entradas excedentarias procedentes de una entidad de crédito especializada vinculada) 0 0
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 4,569 1,983 4,462 1,974
Entradas totalmente exentas 0 0 0 0
Entradas sujetas al límite máximo del 90 % 0 0 0 0
Entradas sujetas al límite máximo del 75% 4,569 1,983 4,462 1,974
TOTAL VALOR PONDERADO
COLCHÓN DE LIQUIDEZ 34,263 33,849
TOTAL SALIDAS NETAS DE EFECTIVO 17,060 16,695
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%) 201% 203%

4

ÍNDICE TABLAS
Tabla 4 - Capital de Nivel 1 Ordinario (CET1)
Millones de €
PLANTILLA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS TRANSITORIOS Dec-19 Mar-20
Capital de nivel 1 ordinario: Instrumentos y reservas
1 Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión 2,335 2,335
de los cuales: Tipo de instrumento 1 2,335 2,335
de los cuales: Tipo de instrumento 2
de los cuales: Tipo de instrumento 3
2 Ganancias acumuladas 104 0
3 Otro resultado integral acumulado (y otras reservas) 7,036 7,071
3a Fondos para riesgos bancarios generales 0 0
5 Participaciones minoritarias (importe admitido en el capital de nivel 1 ordinario consolidado) 3,414 3,239
5a Beneficios provisionales verificados de forma independiente, netos de todo posible gasto o dividendo previsible
6 Capital de nivel 1 ordinario antes de los ajustes reglamentarios 12,891 12,646
Capital de nivel 1 ordinario: ajustes reglamentarios
7 Ajustes de valor adicionales (importe negativo) 38 72
8 Activos intangibles (neto de los correspondientes pasivos por impuestos) (importe negativo) 529 566
10 Activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros con exclusión de los que se deriven de diferencias temporarias (neto de los correspondientes pasivos por impuestos cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo) 2,105 2,133
11 Reservas al valor razonable conexas a pérdidas o ganancias por coberturas de flujos de efectivo -5 8
12 Importes negativos que resulten del cálculo de las pérdidas esperadas 116 5
20a Importe de la exposición de los siguientes elementos, que pueden recibir una ponderación de riesgo del 1 250 %, cuando la entidad opte por la deducción 5 5
20c del cual: posiciones de titulización (importe negativo) 5 5
26 Los ajustes reglamentarios aplicados al capital de nivel 1 ordinario en lo que respecta a los importes sujetos al tratamiento anterior al RRC -1,010 -815
26a Los ajustes reglamentarios relativos a las pérdidas y ganancias no realizadas en virtud de los artículos 467 y 468 0 0
De los cuales: ... filtro para pérdidas no realizadas 1 0 0
De los cuales: ... filtro para pérdidas no realizadas 2 0 0
26b Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 1 ordinario por lo que se refiere a otros filtros y deducciones exigidos con anterioridad al RRC -1,010 -815
Del cual: …Activos intangibles 0 0
Del cual: …Activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros -1,015 -807
Del cual: …Pérdida esperada renta variable 0 0
Del cual: …Cobertura de flujos de efectivo 5 -8
27 Deducciones admisibles de capital de nivel 1 adicional que superen el capital de nivel 1 adicional de la entidad (importe negativo) 0 0
28 Total de los ajustes reglamentarios del capital de nivel 1 ordinario 1,778 1,974
29 Capital de nivel 1 ordinario (CET1) 11,113 10,672

5

ÍNDICE TABLAS
Tabla 5 - Capital de Nivel 1 Adicional (AT1) y Capital de Nivel 1 (TIER I)
Millones de €
PLANTILLA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS TRANSITORIOS Dec-19 Mar-20
Capital de nivel 1 adicional: instrumentos
34 Capital de nivel 1 admisible incluido en el capital de nivel 1 adicional consolidado (incluidas las participaciones minoritarias no incluidas en la fila 5) emitido por filiales y en manos de terceros 440 550
36 Capital de nivel 1 adicional antes de los ajustes reglamentarios 440 550
Capital de nivel 1 adicional: ajustes reglamentarios
41a Importes residuales deducidos del capital de nivel 1 adicional con respecto a la deducción del capital de nivel 1 ordinario en el curso del periodo transitorio, en virtud del artículo 472 del Reglamento (UE) 575/2013 0 0
De los cuales: Activos inmateriales y Fondo de Comercio 0 0
De los cuales: Pérdida esperada 0 0
De los cuales: Exceso de deducciones de AT1 0 0
43 Total de los ajustes reglamentarios del capital de nivel 1 adicional 0 0
44 Capital de nivel 1 adicional (AT1) 440 550
45 Capital de nivel 1 (TIER I) 11,553 11,222
(Capital de nivel 1 = capital de nivel 1 ordinario + capital de nivel 1 adicional)

6

ÍNDICE TABLAS
Tabla 6 - Capital de Nivel 2 (TIER II) y Capital total
Millones de €
PLANTILLA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS TRANSITORIOS Dec-19 Mar-20
Capital de nivel 2: instrumentos y provisiones
48 Instrumentos de fondos propios admisibles incluidos en el capital de nivel 2 consolidado (incluidas las participaciones minoritarias y los instrumentos de capital de nivel 1 adicional no incluidos en las filas 5 o 34) emitidos por filiales y en manos de terceros 1,925 2,118
50 Ajustes por riesgo de crédito 0 1.342
51 Capital de nivel 2 antes de los ajustes reglamentarios 1,925 2,119
Capital de nivel 2: ajustes reglamentarios
56a Importes residuales deducidos del capital de nivel 2 con respecto a la deducción del capital de nivel 1 ordinario en el curso del periodo transitorio, en virtud del artículo 472 del Reglamento (UE) 575/2013 0 0
De los cuales: Pérdida esperada 0 0
57 Total de los ajustes reglamentarios del capital de nivel 2 0 0
58 Capital de nivel 2 (TIER II) 1,925 2,119
59 Capital total (Capital total = capital de nivel 1 + capital de nivel 2) 13,478 13,341
60 Total activos ponderados en función del riesgo 78,315 78,632

7

ÍNDICE TABLAS
Tabla 7 - Ratios, colchones de capital, umbrales, límites e instrumentos sujetos a exclusión gradual
Millones de € y %
PLANTILLA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS TRANSITORIOS Dec-19 Mar-20
Ratios y colchones de capital
61 Capital de nivel 1 ordinario (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo) 14.2 13.6
62 Capital de nivel 1 (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo) 14.8 14.3
63 Capital total (en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo) 17.2 17.0
68 Capital de nivel 1 ordinario disponible para satisfacer los requisitos de colchón de capital (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) 7.7 7.1
Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación del riesgo)
72 Tenencias directas e indirectas de capital por parte de la entidad en entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe inferior al umbral del 10 % y neto de posiciones cortas admisibles) 0 0
73 Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos entes (importe inferior al umbral del 10 % y neto de posiciones cortas admisibles) 371 382
74 Campo vacío en la UE 0 0
75 Los activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias (importe inferior al umbral del 10 %, neto de pasivos por impuestos conexos, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) 414 460
Límites aplicables en relación con la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2
77 Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en el capital del nivel 2 con arreglo al método estándar 273 270
78 Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en el capital de nivel 2 en lo que respecta a las exposiciones sujetas al método basado en calificaciones internas (antes de la aplicación del límite) 0 1
79 Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en el capital del nivel 2 con arreglo al método basado den calificaciones internas 255 257
Instrumentos de capital sujetos a disposiciones de exclusión gradual
(1 de enero de 2014 a 1 de enero de 2022)
80 Límite actual para instrumentos de capital de nivel 1 ordinario sujetos a disposiciones de exclusión gradual N/A N/A
81 Importe excluido del capital de nivel 1 ordinario debido al límite (exceso sobre el límite después de reembolsos y vencimientos) N/A N/A
82 Límite actual para instrumentos de capital de nivel 1 adicional sujetos a disposiciones de exclusión gradual N/A N/A
83 Importe excluido del capital de nivel 1 adicional debido al límite (exceso sobre el límite después de reembolsos y vencimientos) N/A N/A
84 Límite actual para instrumentos de capital de nivel 2 sujetos a disposiciones de exclusión gradual N/A N/A
85 Importe excluido del capital de nivel 2 debido al límite (exceso sobre el límite después de reembolsos y vencimientos) N/A N/A
,

8

ÍNDICE TABLAS
Tabla 8 - Visión general de los APR (OV1)
Millones de €
Tipo de riesgo APRs (*) variación APRs trimestral Requisitos de capital (**)
Dec-19 Mar-20 Mar-20
Riesgo de crédito (excluido riesgo de crédito de contraparte) 67,236 67,032 -204 5,363
Del que, por el método estándar (SA) 25,818 25,539 -279 2,043
Del que, por el método FIRB (Foundation Internal Rating Based) 3,613 3,710 97 297
Del que, por el método AIRB (Advanced Internal Rating Based) 36,956 36,951 -5 2,956
Del que, Renta Variable IRB bajo el método simple o IMA 849 832 -17 67
Riesgo de contraparte 2,171 2,455 284 196
Del que, por el método estándar 49 46 -3 4
Del que, por el método de los modelos internos (IMM) 1,892 2,198 306 176
Del que, CVA 178 170 -8 14
Del que, importe de exposición al riesgo por contribución al fondo de garantía frente a incumplimientos de una ECC ***** 52 42 -10 3
Riesgo de liquidación 0 0 0 0
Exposición de titulización en banking book (after cap) **** 269 354 85 28
De las cuales: con el método estándar (SEC-SA) De las cuales: con el método estándar (SEC-SA) De las cuales: con el método estándar (SEC-SA) De las cuales: con el método estándar (SEC-SA) - 235 - 19
De las cuales: con el método basado en calificaciones externas (SEC-ERBA) De las cuales: con el método basado en calificaciones externas (SEC-ERBA) De las cuales: con el método basado en calificaciones externas (SEC-ERBA) De las cuales: con el método basado en calificaciones externas (SEC-ERBA) - 118 - 9
Riesgo de mercado 1,080 1,093 13 87
Del cual, por el método estándar (SA) 0 0 0 0
Del cual, por los métodos basados en modelos internos (IMA) (***) 1,080 1,093 13 87
Grandes Exposiciones 0 0 0 0
Riesgo operacional 5,594 5,594 0 448
Del cual, por el método del indicador básico 30 30 -0 2
Del cual, por el método estándar /estándar alternativo 5,564 5,564 0 445
Importes por debajo de los umbrales de deducción (sujeto a ponderación por riesgo del 250%) 1,963 2,103 140 168
Ajuste mínimo (suelo) 0 0 0 0
Total 78,315 78,632 317 6,291
(*) Activos ponderados por riesgo en periodo transitorio.
(**) Los requisitos de capital se han calculado como el 8% de los APRs de acuerdo al artículo 92 de la CRR.
(***) Incluye recargo regulatorio por modelo de 506 MM€ a diciembre 2019 y 439 MM€ a marzo 2020.
(****) Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/2401 se modifican los métodos de cálculo de las titulizaciones, quedando sin efecto el método Estándar e IRB (38 y 231 MM€ APRs respectivamente en dic-19) que pasan a ser sustituidos por los nuevos métodos SEC-SA y SEC-ERBA.
(*****) Desde marzo-20 se desglosan los APRs por este concepto, editándose la cifra de dic-19 para facilitar la comparabilidad.

9

ÍNDICE TABLAS
Tabla 9 - Resumen de la conciliación de los activos contables y las exposiciones correspondientes a la ratio de apalancamiento (LRSum)
Dec-19 Mar-20
Millones de € Importe pertinente
1 Activos totales según los estados financieros publicados 210,781 211,774
2 Ajuste por entes que se consolidan a efectos contables, pero que quedan fuera del ámbito de consolidación reglamentaria 4 10
3 (Ajuste por activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco contable aplicable, pero excluidos de la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento con arreglo al artículo 429, apartado 13, del Reglamento (UE) nº 575/2013) 0 0
4 Ajustes por instrumentos financieros derivados -8,374 -8,895
5 Ajuste por operaciones de financiación de valores (SFT) 3,518 4,372
6 Ajuste por partidas fuera de balance (es decir, conversión de las exposiciones fuera de balance a equivalentes crediticios) 8,298 7,815
UE-6a (Ajuste por exposiciones intragrupo excluidas de la medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento con arreglo al artículo 429, apartado 7, del Reglamento (UE) nº 575/2013) 0 0
UE-6b (Ajuste por exposiciones excluidas de la medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) nº 575/2013) 0 0
7 Otros ajustes -1,773 -1,969
8 Medida de la exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento 212,454 213,107

10

ÍNDICE TABLAS
Tabla 10 - Desglose de exposiciones dentro de balance (excluidos derivados, SFT y exposiciones excluidas) (LRSpl)
Dec-19 Mar-20
Millones de € Exposiciones correspondientes al ratio de apalancamiento RRC
EU-1 Exposiciones totales dentro del balance (excluidos derivados, SFT y exposiciones excluidas), de las cuales: 196,471 196,688
EU-2 Exposiciones de la cartera de negociación 0 0
EU-3 Exposiciones bancarias de la cuales: 196,471 196,688
EU-4 Bonos garantizados 0 0
EU-5 Exposiciones asimiladas a exposiciones frente a emisores soberanos 53,062 53,551
EU-6 Exposiciones frente a administraciones regionales, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones internacionales y entes del sector público no asimilados a exposiciones frente a emisores soberanos 1,737 1,697
EU-7 Entidades 21,464 21,200
EU-8 Garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles 64,918 66,828
EU-9 Exposiciones minoristas 12,047 11,999
EU-10 Empresas 32,668 31,092
EU-11 Exposiciones en situación de impago 6,096 5,893
EU-12 Otras exposiciones (por ejemplo, renta variable, titulizaciones y otros activos que no sean obligaciones crediticias) 4,479 4,428

11

ÍNDICE TABLAS
Tabla 11 - Cuadro divulgativo común de la ratio de apalancamiento (LRCom)
Dec-19 Mar-20
Millones de € Exposiciones correspondientes al ratio de apalancamiento RRC
Exposiciones dentro de balance (excluidos los derivados y las SFT)
1 Partidas dentro de balance (excluidos derivados, SFT y activos fiduciarios, pero incluidas garantías reales) 198,243 198,658
2 (Importes de activos deducidos para determinar el capital de nivel 1) -1,773 -1,969
3 Exposiciones totales dentro de balance (excluidos derivados, SFT y activos fiduciarios) (suma de las líneas 1 y 2) 196,471 196,688
Exposiciones a derivados
4 Coste de reposición asociado a todas las operaciones con derivados (es decir, neto del margen de variación en efectivo admisible) 1,971 2,004
5 Importe de la adición por la exposición futura potencial asociada a todas las operaciones con derivados (método de valoración a precios de mercado) 635 622.6
UE-5a Exposición determinada según el método de la exposición original 0 0
6 Garantías reales aportadas en conexión con derivados cuando se deduzcan de los activos del balance conforme al marco contable aplicable 0 0
7 (Deducciones de activos pendientes de cobro por el margen de variación en efectivo aportado en operaciones con derivados) -1,962 -2,091
8 (Componente ECC excluido de exposiciones de negociación compensadas por el cliente) 0 0
9 Importe nocional efectivo ajustado de los derivados de crédito suscritos 0 0
10 (Compensaciones nocionales efectivas ajustadas y deducciones de adiciones por derivados de crédito suscritos) 0 0
11 Exposiciones totales a derivados (suma de las líneas 4 a 10) 644 535.8
Exposiciones por SFT
12 Activos SFT brutos (sin reconocimiento de compensación), tras ajustes por operaciones contables de venta 3,525 3,696
13 (Importe neto del efectivo por pagar y del efectivo por cobrar en activos SFT brutos) 0 0
14 Exposición al riesgo de crédito de contraparte por activos SFT 3,518 4,372
UE-14a Excepción para SFT: Exposición al riesgo de crédito de contraparte conforme al artículo 429 ter, apartado 4, y al artículo 222 del Reglamento (UE) nº 575/2013 0 0
15 Exposiciones por operaciones como agente 0 0
UE-15a (Componente ECC excluido de exposiciones por SFT compensadas por el cliente) 0 0
16 Exposiciones totales por SFT (suma de las líneas 12 a 15a) 7,042 8,068
Otras exposiciones fuera de balance
17 Exposiciones fuera de balance valoradas por su importe nocional bruto 33,711 35,032
18 (Ajustes por conversión a equivalentes crediticios) -25,414 -27,217
19 Otras exposiciones fuera de balance (suma de las líneas 17 y 18) 8,298 7,815
Exposiciones excluidas de conformidad con el artículo 429, apartados 7 y 14, del Reglamento (UE) nº 575/2013 (tanto dentro como fuera de balance)
UE-19a (Exposiciones intragrupo [base individual] excluidas conforme al artículo 429, apartado 7, del Reglamento (UE) nº 575/2013 [tanto dentro como fuera de balance]) 0 0
UE-19b (Exposiciones excluidas conforme al artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) nº 575/2013 [tanto dentro como fuera de balance]) 0 0
Capital y medida de la exposición total
20 Capital de nivel 1 11,553 11,222
21 Medida de la exposición total correspondientes a la ratio de apalancamiento (suma de las líneas 3, 11, 16, 19, EU-19a y EU-19b) 212,454 213,107
Ratio de apalancamiento
22 Ratio de apalancamiento 5.44% 5.27%
Elección de las disposiciones transitorias e importe de los elementos fiduciarios dados de baja
EU-23 Elección de las disposiciones transitorias para la definición de la medida del capital SI SI
EU-24 Importe de los elementos fiduciarios dados de baja con arreglo al artículo 429, apartado 11, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 0 0

12

ÍNDICE TABLAS
Tabla 12 - Estado flujo de Activos Ponderados por Riesgo (CR8)
Millones de € Importe de los APRs Requerimientos de Capital
APR al cierre del periodo de referencia (31/12/2019) 40,570 3,246
Tamaño del activo 528 42
Calidad del activo -437 -35
Actualización del modelo
Metodología y política
Adquisiciones y enajenaciones
Variaciones del tipo de cambio
Otros
APR al cierre del periodo de referencia (31/03/2020) 40,661 3,253

13

ÍNDICE TABLAS
Tabla 13 - Estado de flujos de APR distribuidos por exposiciones de riesgo de mercado según el modelo IMA (MR2-B)
Millones de €
VaR SVaR IRC CRM Otros Total APRs Total capital
APR diciembre 2019 127 402 46 0 506 1,080 86
Variación de los niveles de riesgo 18 62 -0 0 0 80 6
Actualizaciones/variaciones en el modelo 0 0 0 0 0 0 0
Metodología y política 0 0 0 0 0 0 0
Adquisiciones y enajenaciones 0 0 0 0 0 0 0
Variaciones del tipo de cambio 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 -67 -67 -5
APR marzo 2020 145 464 46 0 439 1,093 87

Disclaimer

Bankia SA publicó este contenido el día 25 marzo 2021 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 25 marzo 2021 09:18:24 UTC.

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